Сравнение UGE с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UGE и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.68% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и KORU
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UGE vs. KORU — Ранг доходности на риск
UGE
KORU
Сравнение UGE c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 6.40 | -6.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.79 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 11.58 | -11.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 41.52 | -41.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 6.40 | -6.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между UGE и KORU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и KORU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и KORU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -95.79% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -61.39% | +42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -93.54% | +36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -95.79% | +38.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -53.60% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -58.03% | +39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 17.13% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 59.12% | -51.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 93.35% | -74.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 106.33% | -78.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 78.49% | -47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 76.33% | -43.36% |