PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UGE и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 7.82% против 19.62% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between UGE and KORU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.35

The correlation between UGE and KORU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и KORU

Секторы
UGE
KORU

Потребительский защитный сектор

99.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
KORU
1.8%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
KORU
5.8%

Сырьевые материалы

UGE

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

UGE

-

KORU
2.9%

Энергетика

UGE

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

UGE

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

UGE

-

KORU
3.5%

Промышленность

UGE

-

KORU
20.4%

Недвижимость

UGE

-

KORU

-

Технологии

UGE

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

UGE

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UGE vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
17.63

-17.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
5.20

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.72

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

35.65

-35.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

112.99

-113.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

17.63

-17.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UGE и KORU

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-95.79%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-61.39%

+42.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-73.71%

+48.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-93.35%

+36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-95.79%

+38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-5.39%

-32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-57.53%

+38.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

19.33%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

60.18%

-52.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

110.71%

-91.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

124.15%

-99.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

85.11%

-53.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

79.91%

-46.83%

Сравнение комиссий UGE и KORU

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и KORU

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and KORU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs 7.82% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.14% for KORU.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор