PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGE с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.85%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UGE и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 7.85% против 4.90% соответственно.

UGE

1 день
6.15%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.92%
С начала года
19.60%
1 год
10.94%
3 года*
7.14%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
7.85%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		19.60%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between UGE and KORU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.34

The correlation between UGE and KORU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и KORU

Секторы
UGE
KORU

Потребительский защитный сектор

99.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
KORU
1.3%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
KORU
5.5%

Сырьевые материалы

UGE

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

UGE

-

KORU
2.1%

Энергетика

UGE

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

UGE

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

UGE

-

KORU
2.5%

Промышленность

UGE

-

KORU
15.2%

Недвижимость

UGE

-

KORU

-

Технологии

UGE

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

UGE

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с COSTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UGE vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.31

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.63

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

4.97

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

14.03

-13.05

UGE vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и KORU

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-95.79%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-70.51%

+51.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-73.34%

+48.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-92.74%

+36.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-95.79%

+38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.43%

-70.51%

+38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-57.39%

+38.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

24.92%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

70.60%

-58.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

147.53%

-125.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

151.62%

-124.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

94.03%

-62.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

84.35%

-51.18%

Сравнение комиссий UGE и KORU

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и KORU

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and KORU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to UGE (12.48%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, UGE leads with 7.85% vs 4.90% for KORU. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.85% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.42% for KORU.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор