PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-23.26%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UGE и GGLL

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

UGE vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

3.08

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.47

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

4.88

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

18.04

-17.92

UGE vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.08

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между UGE и GGLL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и GGLL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и GGLL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-52.81%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-38.39%

+19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-32.09%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-15.49%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

10.38%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

18.25%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

39.37%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

60.98%

-33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

55.13%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

55.13%

-22.15%