Сравнение UGE с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UGE и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -23.26% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и GGLL
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UGE vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UGE
GGLL
Сравнение UGE c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.47 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.88 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 18.04 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UGE и GGLL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и GGLL
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и GGLL
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -52.81% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -38.39% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -32.09% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -15.49% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 10.38% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 18.25% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 39.37% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 60.98% | -33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 55.13% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 55.13% | -22.15% |