PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, UGE returned -2.38% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и DLLL

2026 (YTD)2025
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-10.97%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between UGE and DLLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов UGE и DLLL

Секторы
UGE
DLLL

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

UGE

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

DLLL

-

Энергетика

UGE

-

DLLL

-

Финансовые услуги

UGE

-

DLLL

-

Здравоохранение

UGE

-

DLLL

-

Промышленность

UGE

-

DLLL

-

Недвижимость

UGE

-

DLLL

-

Технологии

UGE

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

UGE

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

UGE vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
6.54

-6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.79

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

14.78

-14.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

30.80

-31.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

6.54

-6.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

3.14

-2.81

Просадки

Сравнение просадок UGE и DLLL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-68.58%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-57.19%

+38.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-18.77%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-25.89%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

27.39%

-16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и DLLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

69.62%

-62.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

102.01%

-82.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

129.16%

-104.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

130.36%

-99.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

130.36%

-97.29%

Сравнение комиссий UGE и DLLL

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и DLLL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and DLLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -2.38% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for DLLL.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор