PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGE с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, UGE returned 10.94% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

UGE

1 день
6.15%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.92%
С начала года
19.60%
1 год
10.94%
3 года*
7.14%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
7.85%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и DLLL

2026 (YTD)2025
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		19.60%-9.02%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between UGE and DLLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов UGE и DLLL

Секторы
UGE
DLLL

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

UGE

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

DLLL

-

Энергетика

UGE

-

DLLL

-

Финансовые услуги

UGE

-

DLLL

-

Здравоохранение

UGE

-

DLLL

-

Промышленность

UGE

-

DLLL

-

Недвижимость

UGE

-

DLLL

-

Технологии

UGE

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

UGE

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с COSTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

UGE vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
4.00

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.79

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

9.53

-8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

19.00

-18.03

UGE vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и DLLL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-68.58%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-57.19%

+38.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.43%

-34.75%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-25.70%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

28.64%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и DLLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 12.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

43.56%

-31.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

110.12%

-87.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

136.53%

-109.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

131.16%

-99.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

131.16%

-97.99%

Сравнение комиссий UGE и DLLL

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и DLLL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and DLLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to UGE (12.48%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 10.94% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for DLLL.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор