PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и AMDG


2026 (YTD)2025
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-3.12%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
-21.97%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий UGE и AMDG

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

UGE vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.04

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.13

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.32

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

4.53

-4.42

UGE vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между UGE и AMDG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и AMDG

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AMDG в 14.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
14.36%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и AMDG

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-63.04%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-56.48%

+37.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-52.31%

+14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-27.66%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

28.88%

-20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и AMDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

33.06%

-24.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

98.59%

-79.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

129.74%

-101.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

124.94%

-93.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

124.94%

-91.96%