Сравнение UGE с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
UGE и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -3.12% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и AMDG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
UGE vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UGE
AMDG
Сравнение UGE c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.13 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.32 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.53 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UGE и AMDG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и AMDG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AMDG в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и AMDG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -63.04% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -56.48% | +37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -52.31% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -27.66% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 28.88% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и AMDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 33.06% | -24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 98.59% | -79.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 129.74% | -101.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 124.94% | -93.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 124.94% | -91.96% |