Сравнение UGA с KMAY
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. UGA is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, UGA returned 71.49% vs 15.10% for KMAY. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UGA charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности UGA и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у KMAY с доходностью 8.05%.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
KMAY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.30K | $110.40K | $853.31K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | 8.45% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 8.05% | 14.13% |
Correlation
The correlation between UGA and KMAY is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. KMAY — Ранг доходности на риск
UGA
KMAY
Сравнение UGA c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 6.38 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 26.03 | -16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и KMAY
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -2.38% | -84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -2.38% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -0.41% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -0.37% | -36.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 0.58% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и KMAY
United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 2.14% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 5.28% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 6.53% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 6.95% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 6.95% | +30.36% |
Сравнение комиссий UGA и KMAY
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и KMAY
Ни UGA, ни KMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and KMAY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to KMAY (2.14%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 15.10% for KMAY. On fees, KMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
UGA and KMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA is categorized as Oil & Gas, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: USCF and Innovator. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.79% for KMAY.
KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор