Сравнение KMAY с IBTG
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. KMAY is actively managed, while IBTG is passively managed. Over the past year, KMAY returned 15.29% vs 4.14% for IBTG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у IBTG с доходностью 1.44%.
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAY и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 13.83% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 2.70% |
Correlation
The correlation between KMAY and IBTG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. IBTG — Ранг доходности на риск
KMAY
IBTG
Сравнение KMAY c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAY | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 4.40 | -2.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 63.59 | -57.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.25 | 256.63 | -229.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAY | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 8.02 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.29 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок KMAY и IBTG
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -13.62% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -0.07% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.90% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.02% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и IBTG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что KMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.12% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 0.32% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 0.52% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.27% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.45% | +3.20% |
Сравнение комиссий KMAY и IBTG
KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и IBTG
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and IBTG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.89%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs IBTG's -13.62%.
On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 4.14% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for KMAY.
KMAY is categorized as Defined Outcome, while IBTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.07% for IBTG.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор