Сравнение UFPIX с SMPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 17.76% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
SMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 49.67%
- С начала года
- 58.51%
- 1 год
- 95.23%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам UFPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 58.51% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between UFPIX and SMPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.47 |
The correlation between UFPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
SMPIX
Сравнение UFPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.23 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.36 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и SMPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.52% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -22.72% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -94.52% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -94.52% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -94.52% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -76.08% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -57.69% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 8.45% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и SMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 23.55% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 43.93% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 53.89% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 71.91% | +267.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 59.82% | +184.39% |
Сравнение комиссий UFPIX и SMPIX
UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и SMPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности SMPIX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.21% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and SMPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs SMPIX's -94.52%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор