PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.62%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -32.62% против 47.91% соответственно.

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UFPIX and SMPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.47

The correlation between UFPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UFPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
3.96

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
3.83

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.10

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

24.45

-25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

3.96

-5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и SMPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.09%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.58%

-22.72%

-40.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-94.09%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-94.09%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-94.09%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-70.61%

-29.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-57.56%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

7.51%

+31.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 11.87%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

15.54%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

35.43%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

46.65%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

332.56%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.86%

237.14%

+8.72%

Сравнение комиссий UFPIX и SMPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and SMPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to UFPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор