PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UFPIX returned -16.60%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -16.60% против 19.54% соответственно.

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UFPIX and SMPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.47

The correlation between UFPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

UFPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.83

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.96

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.40

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.45

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

18.55

-19.88

UFPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и SMPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-94.52%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-22.72%

-40.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-94.52%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-94.52%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.97%

-94.52%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-75.35%

-24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.52%

-57.65%

-35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

7.88%

+32.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 12.06%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

25.81%

-13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

41.29%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

51.82%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.55%

71.60%

+267.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.31%

59.66%

+184.65%

Сравнение комиссий UFPIX и SMPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and SMPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to UFPIX (12.06%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор