PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UFPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -32.92% против -4.13% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UFPIX and DRCVX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.40

The correlation between UFPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.42 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с ENPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIXUFPIX с ULPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UFPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
3.41

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
5.63

-8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.84

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

11.47

-12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

41.31

-42.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

3.41

-4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.01

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и DRCVX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-0.89%

-63.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-3.82%

-86.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-4.08%

-91.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-54.27%

-45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-96.61%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-65.89%

-27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

0.25%

+39.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

0.63%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

1.81%

+31.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

3.02%

+37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

4.56%

+337.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

9.80%

+236.10%

Сравнение комиссий UFPIX и DRCVX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and DRCVX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор