Сравнение UFPIX с DRCVX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UFPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -14.85% против -3.71% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам UFPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between UFPIX and DRCVX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between UFPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.42 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UFPIX
DRCVX
Сравнение UFPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.67 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 8.83 | -9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 32.03 | -33.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и DRCVX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.47% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -0.89% | -62.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -3.82% | -71.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -4.08% | -71.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -49.64% | -45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -96.59% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -65.97% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 0.25% | +42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 0.86% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 1.97% | +32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 2.85% | +38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 4.58% | +334.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 9.44% | +234.77% |
Сравнение комиссий UFPIX и DRCVX
UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and DRCVX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор