Сравнение UFPIX с ENPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 39.97%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 6.10% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам UFPIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between UFPIX and ENPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between UFPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
ENPIX
Сравнение UFPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.02 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.37 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и ENPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.12% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -23.01% | -40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -32.27% | -43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -36.48% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -84.54% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -15.08% | -84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -36.82% | -56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 8.67% | +34.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и ENPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 10.71% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 25.06% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 31.49% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 38.64% | +300.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 44.69% | +199.52% |
Сравнение комиссий UFPIX и ENPIX
UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и ENPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности ENPIX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.97% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and ENPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор