PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с ENPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -16.60%/yr vs 6.18%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -16.60% против 6.18% соответственно.

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UFPIX and ENPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between UFPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с BLPIXUFPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UFPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.31

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
1.79

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.22

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.88

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.55

-6.88

UFPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и ENPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-90.12%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-21.66%

-41.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-32.27%

-43.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-36.48%

-39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.97%

-84.54%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-19.35%

-80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.52%

-36.86%

-56.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

7.34%

+33.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и ENPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

10.71%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

25.21%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

31.38%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.55%

38.74%

+300.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.31%

44.72%

+199.59%

Сравнение комиссий UFPIX и ENPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности ENPIX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and ENPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (12.06%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор