PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с ENPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -32.92% против 7.16% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UFPIX and ENPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between UFPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с BLPIXUFPIX с ULPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UFPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.10

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
2.61

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.32

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.59

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

10.06

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

2.10

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и ENPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-90.12%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-17.99%

-46.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-32.27%

-57.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-36.48%

-58.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-84.54%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-12.11%

-87.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-36.91%

-56.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

6.41%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 11.19%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

12.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

24.79%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

30.75%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

38.78%

+302.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

44.71%

+201.19%

Сравнение комиссий UFPIX и ENPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности ENPIX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and ENPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to UFPIX (11.19%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор