PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -32.92% против 21.54% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UFPIX and OTPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UFPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с ENPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с BLPIXUFPIX с ULPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

UFPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.56

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.35

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.28

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

12.33

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

2.56

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.18

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и OTPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-78.93%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-12.53%

-51.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-78.93%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-78.93%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-78.93%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-62.93%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-22.74%

-70.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

3.32%

+35.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

4.50%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

12.18%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

16.06%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

139.67%

+202.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

99.88%

+146.02%

Сравнение комиссий UFPIX и OTPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and OTPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор