PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 5.21% соответственно.

UFPIX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-27.11%
С начала года
-34.65%
1 год
-56.81%
3 года*
41.68%
5 лет*
8.50%
10 лет*
-14.85%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-34.65%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UFPIX and OTPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UFPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с UHPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с PSTIXUFPIX с GRZZXUFPIX с RYCLX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UFPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.47

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.01

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.18

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.65

-8.97

UFPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и OTPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-79.55%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-12.53%

-50.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-79.55%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-79.55%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.86%

-79.55%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-65.44%

-34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.54%

-22.98%

-70.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.92%

3.56%

+39.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.79%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

15.27%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

18.53%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.53%

41.97%

+297.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.21%

33.31%

+210.90%

Сравнение комиссий UFPIX и OTPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.56%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and OTPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор