PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UFPIX returned 41.68%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

UFPIX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-27.11%
С начала года
-34.65%
1 год
-56.81%
3 года*
41.68%
5 лет*
8.50%
10 лет*
-14.85%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-34.65%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%14.84%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UFPIX and BTCFX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.26

The correlation between UFPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с UHPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с PSTIXUFPIX с GRZZXUFPIX с OTPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UFPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.05

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
-1.60

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.38

+0.05

UFPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и BTCFX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.89%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-54.81%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-54.81%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-50.04%

-49.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.54%

-36.28%

-57.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.92%

34.03%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

11.65%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

35.05%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

44.61%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.53%

55.13%

+284.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.21%

55.13%

+189.08%

Сравнение комиссий UFPIX и BTCFX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.56%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and BTCFX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор