PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UFPIX returned -31.75%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%14.06%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UFPIX and BTCFX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UFPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.95

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
-1.35

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.85

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.83

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.42

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и BTCFX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.89%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.58%

-50.35%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-50.35%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-49.51%

-50.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-35.95%

-57.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

29.34%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

9.53%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

34.56%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

43.97%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

55.41%

+286.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.86%

55.41%

+190.45%

Сравнение комиссий UFPIX и BTCFX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and BTCFX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.87%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор