Сравнение UFPIX с BEARX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPIX имеют среднегодовую доходность -14.85%, а акции BEARX немного впереди с -14.37%.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам UFPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UFPIX and BEARX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between UFPIX and BEARX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UFPIX
BEARX
Сравнение UFPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.67 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и BEARX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.75% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -16.55% | -46.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -44.46% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -52.48% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -79.22% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -95.69% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -61.16% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 8.38% | +34.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 4.15% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 10.20% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 12.49% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 17.13% | +322.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 16.69% | +227.52% |
Сравнение комиссий UFPIX и BEARX
И UFPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и BEARX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and BEARX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs BEARX's -95.75%.
BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор