PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. UFOX is passively managed, while SPYT is actively managed. Over the past year, UFOX returned 119.37% vs 23.29% for SPYT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.60%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SPYT

2026 (YTD)20252024
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.60%34.83%19.08%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%12.94%

Correlation

The correlation between UFOX and SPYT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between UFOX and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и SPYT

Секторы
UFOX
SPYT

Технологии

77.9%
36.2%

Промышленность

13.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

UFOX
77.9%
SPYT
36.2%

Промышленность

UFOX
13.7%
SPYT
8.1%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
SPYT
10.9%

Недвижимость

UFOX
3.3%
SPYT
1.9%

Сырьевые материалы

UFOX

-

SPYT
1.8%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SPYT
10.1%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SPYT
4.9%

Энергетика

UFOX

-

SPYT
3.5%

Финансовые услуги

UFOX

-

SPYT
11.9%

Здравоохранение

UFOX

-

SPYT
8.4%

Коммунальные услуги

UFOX

-

SPYT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

UFOX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.16

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
2.98

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

2.93

+7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

13.59

+29.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа SPYT равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.16

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SPYT

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-18.25%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.00%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.68%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.00%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.72%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SPYT

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

2.54%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

8.32%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

10.86%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

14.80%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

14.80%

+10.42%

Сравнение комиссий UFOX и SPYT

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SPYT

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPYT в 20.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SPYT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.95%) compared to SPYT (2.54%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, UFOX leads with 119.37% vs 23.29% for SPYT. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 119.37% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.36% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.87% for SPYT.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор