PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с QDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. UFOX is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, UFOX returned 101.10% vs 25.91% for QDVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 52.72%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.25%.

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и QDVO

2026 (YTD)20252024
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%13.18%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between UFOX and QDVO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between UFOX and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и QDVO

Секторы
UFOX
QDVO

Технологии

75.8%
50.4%

Промышленность

13.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.4%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

UFOX
75.8%
QDVO
50.4%

Промышленность

UFOX
13.9%
QDVO
2.9%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
QDVO
15.4%

Недвижимость

UFOX
3.2%
QDVO

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

QDVO
2.2%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

QDVO
6.2%

Энергетика

UFOX

-

QDVO
0.9%

Финансовые услуги

UFOX

-

QDVO
3.8%

Здравоохранение

UFOX

-

QDVO
4.9%

Коммунальные услуги

UFOX

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

UFOX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.06

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.80

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

2.55

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.48

10.10

+20.39

UFOX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и QDVO

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-17.75%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.21%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-2.34%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-2.40%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и QDVO

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

4.16%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

9.63%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

12.68%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.56%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

17.56%

+7.93%

Сравнение комиссий UFOX и QDVO

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и QDVO

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QDVO в 10.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and QDVO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, UFOX leads with 101.10% vs 25.91% for QDVO. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 101.10% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.38% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.56% for QDVO.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор