PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. UFOX is passively managed, while DRAM is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UFOX

1 день
-2.52%
1 месяц
21.96%
С начала года
62.60%
6 месяцев
59.53%
1 год
119.37%
3 года*
48.73%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и DRAM

2026 (YTD)
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		44.56%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between UFOX and DRAM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов UFOX и DRAM

Секторы
UFOX
DRAM

Технологии

77.9%
100.0%

Промышленность

13.7%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
77.9%
DRAM
100.0%

Промышленность

UFOX
13.7%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
DRAM

-

Недвижимость

UFOX
3.3%
DRAM

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

DRAM

-

Энергетика

UFOX

-

DRAM

-

Финансовые услуги

UFOX

-

DRAM

-

Здравоохранение

UFOX

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

UFOX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

341.95

-341.03

Просадки

Сравнение просадок UFOX и DRAM

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-10.46%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-1.64%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

73.92%

-48.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

73.92%

-49.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

73.92%

-48.70%

Сравнение комиссий UFOX и DRAM

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и DRAM

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and DRAM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор