PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UFOX returned 117.96% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 62.61%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

UFOX

1 день
0.00%
1 месяц
19.55%
С начала года
62.61%
6 месяцев
58.12%
1 год
117.96%
3 года*
49.41%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.61%34.83%34.11%4.79%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between UFOX and CHPS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between UFOX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и CHPS

Секторы
UFOX
CHPS

Технологии

77.9%
98.8%

Промышленность

13.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
77.9%
CHPS
98.8%

Промышленность

UFOX
13.7%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
CHPS

-

Недвижимость

UFOX
3.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

CHPS

-

Энергетика

UFOX

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

UFOX

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

UFOX

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

UFOX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
6.17

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
5.85

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.78

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.75

12.16

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.51

47.22

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 4.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

6.17

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.77

-0.85

Просадки

Сравнение просадок UFOX и CHPS

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-39.44%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-17.50%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.06%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-9.15%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и CHPS

Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 9.93%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

14.07%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

28.29%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

34.50%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

33.78%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

33.78%

-8.57%

Сравнение комиссий UFOX и CHPS

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и CHPS

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and CHPS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to UFOX (9.93%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 117.96% for UFOX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 117.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.33% for CHPS.

UFOX is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Defiance and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор