PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - UFO tracks the S-Network Space Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 15.60%/yr vs 10.99%/yr for VT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности UFO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%10.73%

Correlation

The correlation between UFO and VT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between UFO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и VT

Секторы
UFO
VT

Промышленность

47.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

30.8%
8.3%

Технологии

22.0%
27.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

UFO
47.2%
VT
12.0%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
VT
8.3%

Технологии

UFO
22.0%
VT
27.8%

Сырьевые материалы

UFO

-

VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

VT
4.8%

Энергетика

UFO

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

UFO

-

VT
15.9%

Здравоохранение

UFO

-

VT
8.1%

Недвижимость

UFO

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

UFO

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

UFO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.31

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.20

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

3.04

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

13.53

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.31

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UFO и VT

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-50.27%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-9.67%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-16.51%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-26.38%

-23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.88%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-7.02%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.17%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и VT

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

3.83%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

10.17%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

12.70%

+25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

16.05%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

17.23%

+13.53%

Сравнение комиссий UFO и VT

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и VT

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and VT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.29% for UFO.

UFO tracks S-Network Space Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.06% for VT.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор