PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с STCE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFO returned 42.70%/yr vs 53.77%/yr for STCE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности UFO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 19.23%.

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%-2.34%-10.03%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between UFO and STCE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.61

The correlation between UFO and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и STCE

Секторы
UFO
STCE

Промышленность

47.2%

-

Коммуникационные услуги

30.8%
4.9%

Технологии

22.0%
27.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

67.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
STCE

-

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
STCE
4.9%

Технологии

UFO
22.0%
STCE
27.3%

Сырьевые материалы

UFO

-

STCE

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

STCE

-

Энергетика

UFO

-

STCE
0.0%

Финансовые услуги

UFO

-

STCE
67.8%

Здравоохранение

UFO

-

STCE

-

Недвижимость

UFO

-

STCE

-

Коммунальные услуги

UFO

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

UFO vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.11

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.72

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.27

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

2.28

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.11

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UFO и STCE

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-54.11%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-54.11%

+32.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-54.11%

+28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-32.83%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-22.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

29.99%

-23.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и STCE

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

16.07%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

43.59%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

61.73%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

56.01%

-25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

56.01%

-25.11%

Сравнение комиссий UFO и STCE

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и STCE

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности STCE в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and STCE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to STCE (16.07%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 42.70% for UFO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 16.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 42.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.30% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while STCE is Blockchain. UFO tracks S-Network Space Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.30% for STCE.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор