PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UFO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFO и IDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%.


UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Procure Space ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий UFO и IDV

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

UFO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

2.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.18

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.53

18.52

-1.99

UFO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между UFO и IDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и IDV

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок UFO и IDV

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


UFOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-70.14%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-10.76%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-29.19%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.37%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-15.53%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.43%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и IDV

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UFOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

5.99%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

9.93%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

15.61%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

15.48%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

17.96%

+12.25%