Сравнение UFIV с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
UFIV и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.20%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и UTWO
И UFIV, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. UTWO — Ранг доходности на риск
UFIV
UTWO
Сравнение UFIV c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.27 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.61 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.81 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 13.43 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и UTWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и UTWO
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и UTWO
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -2.04% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.90% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.50% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.49% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.25% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и UTWO
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.54% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.51% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.10% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.10% | +2.33% |