PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

UFEB и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%3.74%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с LOUPUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с EAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий UFEB и XBAP

И UFEB, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

UFEB vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.88

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.56

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.47

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между UFEB и XBAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и XBAP

Ни UFEB, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и XBAP

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-14.57%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.25%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и XBAP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.82%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.87%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

10.09%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.99%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

9.99%

-2.26%