PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

UFEB и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и PBFR

2026 (YTD)20252024
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%5.40%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с EAPRUFEB с FBUF
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий UFEB и PBFR

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

UFEB vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.04

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.84

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.85

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.23

-0.37

Корреляция

Корреляция между UFEB и PBFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и PBFR

UFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и PBFR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-8.50%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.15%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.17%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.68%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и PBFR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеют волатильность 2.46% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.48%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.18%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.13%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

7.13%

+0.60%