PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UFEB и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%4.58%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий UFEB и FMAR

UFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Доходность на риск

UFEB vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.87

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.91

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.13

Корреляция

Корреляция между UFEB и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и FMAR

Ни UFEB, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и FMAR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-14.36%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.31%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-14.36%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.21%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.94%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.79%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

11.05%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

10.49%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

10.47%

-2.74%