PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFEB с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UFEB и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
-1.32%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.


UFEB

1 день
1.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.07%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.14%
10 лет*

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий UFEB и FFTY

UFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

UFEB vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFEBFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.74

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.14

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.04

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

3.05

+8.87

UFEB vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFEBFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.74

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.16

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.12

+0.72

Корреляция

Корреляция между UFEB и FFTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и FFTY

UFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM202520242023202220212020201920182017
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и FFTY

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


UFEBFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-59.46%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-23.29%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-59.46%

+50.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-32.35%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-22.38%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.97%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.44%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UFEBFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

14.46%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

28.72%

-24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

34.49%

-26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

29.00%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

27.17%

-19.44%