Сравнение UFEB с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
UFEB и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFEB и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFEB и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | -0.91% | 10.57% | 12.93% | 11.91% | -5.85% | 3.74% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
UFEB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFEB и EAPR
UFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
UFEB vs. EAPR — Ранг доходности на риск
UFEB
EAPR
Сравнение UFEB c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFEB | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.77 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.11 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 15.78 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFEB | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UFEB и EAPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFEB и EAPR
Ни UFEB, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFEB и EAPR
Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFEB | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -17.65% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -6.99% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.18% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFEB и EAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFEB | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.28% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 3.08% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 7.95% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 9.85% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 9.85% | -2.12% |