PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEVM с UIVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM).

UEVM и UIVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEVM и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.70%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		7.49%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 7.49%.

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

UIVM

1 день
1.55%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.49%
6 месяцев
13.94%
1 год
40.68%
3 года*
22.51%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с EMGFUEVM с SPEMUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с DINTUIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DISV

Сравнение комиссий UEVM и UIVM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF

Доходность на риск

UEVM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMUIVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.52

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.27

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.74

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

14.27

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.52

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между UEVM и UIVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и UIVM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности UIVM в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.31%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UEVM и UIVM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и UIVM.

Загрузка...

Показатели просадок

UEVMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-42.73%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.02%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.27%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.61%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-9.85%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и UIVM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEVMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.31%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.90%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.22%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.26%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.18%

+1.23%