PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с UIVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.52%/yr vs 11.91%/yr for UIVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.18%.

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Correlation

The correlation between UEVM and UIVM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.76

The correlation between UEVM and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и UIVM

Секторы
UEVM
UIVM

Финансовые услуги

17.7%
30.3%

Технологии

15.5%
5.7%

Промышленность

8.7%
21.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.1%

Энергетика

5.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.6%

Здравоохранение

4.4%
5.7%

Коммунальные услуги

4.1%
4.9%

Недвижимость

2.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.1%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
UIVM
30.3%

Технологии

UEVM
15.5%
UIVM
5.7%

Промышленность

UEVM
8.7%
UIVM
21.4%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
UIVM
6.1%

Энергетика

UEVM
5.2%
UIVM
4.3%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
UIVM
8.3%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
UIVM
5.6%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
UIVM
5.7%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
UIVM
4.9%

Недвижимость

UEVM
2.8%
UIVM
4.7%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
UIVM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

UEVM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.36

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

11.44

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.36

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UEVM и UIVM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-42.73%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.02%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-11.69%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.27%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.69%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-9.70%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и UIVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеют волатильность 5.03% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.95%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.45%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.55%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.45%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.20%

+1.18%

Сравнение комиссий UEVM и UIVM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и UIVM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности UIVM в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and UIVM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.03%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.91% vs 7.52% for UEVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.91% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 3.06% for UEVM.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор