PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 10.09%/yr for SPVM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%2.22%

Correlation

The correlation between UEVM and SPVM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.55

The correlation between UEVM and SPVM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UEVM и SPVM

Секторы
UEVM
SPVM

Финансовые услуги

17.7%
37.0%

Технологии

15.5%
5.3%

Промышленность

8.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

5.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Здравоохранение

4.4%
6.3%

Коммунальные услуги

4.1%
14.2%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.6%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
SPVM
37.0%

Технологии

UEVM
15.5%
SPVM
5.3%

Промышленность

UEVM
8.7%
SPVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
SPVM
4.9%

Энергетика

UEVM
5.2%
SPVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
SPVM
6.3%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
SPVM
1.8%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
SPVM
6.3%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
SPVM
14.2%

Недвижимость

UEVM
2.8%
SPVM
1.9%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
SPVM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

UEVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.43

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.47

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.29

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

16.33

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UEVM и SPVM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, примерно равная максимальной просадке SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-45.35%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.57%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.66%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-19.48%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.70%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-4.99%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.72%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и SPVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UEVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.79%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.48%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.63%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.77%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.57%

-1.18%

Сравнение комиссий UEVM и SPVM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и SPVM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and SPVM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.15%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, SPVM leads with 10.09% vs 7.55% for UEVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 10.09% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.91% for SPVM.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор