PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.62%/yr vs 2.22%/yr for PTH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.

UEVM

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
0.64%
С начала года
6.40%
1 год
15.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		6.40%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.04%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%7.43%

Correlation

The correlation between UEVM and PTH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.43

Сравнение распределения секторов UEVM и PTH

Секторы
UEVM
PTH

Финансовые услуги

23.9%
1.2%

Технологии

15.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Здравоохранение

8.0%
93.6%

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

UEVM
23.9%
PTH
1.2%

Технологии

UEVM
15.9%
PTH

-

Промышленность

UEVM
10.9%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

UEVM
9.9%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

UEVM
8.0%
PTH

-

Здравоохранение

UEVM
8.0%
PTH
93.6%

Энергетика

UEVM
6.0%
PTH

-

Сырьевые материалы

UEVM
5.2%
PTH

-

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
PTH

-

Недвижимость

UEVM
4.1%
PTH

-

Коммуникационные услуги

UEVM
3.0%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

UEVM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.35

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.13

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

4.77

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

12.03

-7.24

UEVM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и PTH

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-53.52%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.98%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-27.51%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-50.07%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.60%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-16.95%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.74%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и PTH

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 4.63%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.37%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.37%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

24.34%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

25.68%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

27.33%

-8.94%

Сравнение комиссий UEVM и PTH

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и PTH

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.73%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and PTH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to UEVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs PTH's -53.52%.

On 5-year performance, UEVM leads with 7.62% vs 2.22% for PTH. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 7.62% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

UEVM has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.62% for PTH.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор