PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEVM с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

UEVM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEVM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.70%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий UEVM и IDMO

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

UEVM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.28

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.66

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.75

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между UEVM и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и IDMO

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UEVM и IDMO

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

UEVMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-39.38%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.31%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-27.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.22%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-9.85%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и IDMO

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 6.86%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEVMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.12%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.67%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.21%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.67%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.90%

+0.51%