PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEVM returned 16.61%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

Сравнение доходности по годам UEVM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%13.85%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between UEVM and EMDM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between UEVM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и EMDM

Секторы
UEVM
EMDM

Финансовые услуги

26.7%
25.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.1%

Промышленность

9.7%
2.6%

Здравоохранение

8.7%
0.5%

Технологии

8.6%
39.9%

Сырьевые материалы

7.4%
12.7%

Энергетика

5.9%
4.8%

Коммунальные услуги

5.0%
1.5%

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
4.0%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
EMDM
5.3%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
EMDM
3.1%

Промышленность

UEVM
9.7%
EMDM
2.6%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
EMDM
0.5%

Технологии

UEVM
8.6%
EMDM
39.9%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
EMDM
12.7%

Энергетика

UEVM
5.9%
EMDM
4.8%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
EMDM
1.5%

Недвижимость

UEVM
4.2%
EMDM

-

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
EMDM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

UEVM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.43

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.96

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.33

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

13.59

-8.38

UEVM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и EMDM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-18.81%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-15.65%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.81%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-8.38%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.22%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.98%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и EMDM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.47%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

9.12%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

25.38%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

27.92%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.16%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.16%

-2.81%

Сравнение комиссий UEVM и EMDM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и EMDM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and EMDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 16.61% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.64% for UEVM.

UEVM is categorized as Momentum, while EMDM is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор