PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.55%/yr vs 11.49%/yr for DIEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%4.61%

Correlation

The correlation between UEVM and DIEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between UEVM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и DIEM

Секторы
UEVM
DIEM

Финансовые услуги

17.7%
23.3%

Технологии

15.5%
40.3%

Промышленность

8.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.9%

Энергетика

5.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Здравоохранение

4.4%
0.6%

Коммунальные услуги

4.1%
4.1%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.6%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
DIEM
23.3%

Технологии

UEVM
15.5%
DIEM
40.3%

Промышленность

UEVM
8.7%
DIEM
4.7%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
DIEM
2.9%

Энергетика

UEVM
5.2%
DIEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
DIEM
6.7%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
DIEM
4.2%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
DIEM
0.6%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
DIEM
4.1%

Недвижимость

UEVM
2.8%
DIEM
1.6%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
DIEM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

UEVM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.35

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.26

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.93

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

20.34

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.35

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UEVM и DIEM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-38.61%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.33%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-16.82%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-33.34%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.37%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-9.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и DIEM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.52%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

15.91%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.17%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.93%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.59%

+0.80%

Сравнение комиссий UEVM и DIEM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и DIEM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and DIEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs DIEM's -38.61%.

On 5-year performance, DIEM leads with 11.49% vs 7.55% for UEVM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIEM has performed better with a 11.49% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.30% for DIEM.

UEVM is categorized as Momentum, while DIEM is Emerging Markets Diversified. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор