Сравнение UEVM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
UEVM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEVM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.20% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | -14.60% | 11.09% | 3.77% | 10.71% | -16.96% | 3.70% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.
UEVM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и DIEM
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
UEVM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
UEVM
DIEM
Сравнение UEVM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.51 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.79 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.28 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UEVM и DIEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и DIEM
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DIEM в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.74% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и DIEM
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEVM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -38.61% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.33% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -33.34% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -9.09% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.86% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и DIEM
Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 7.82%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEVM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.47% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.43% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.43% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.38% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.41% | +1.01% |