Сравнение UETW.DE с VXUS
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - UETW.DE tracks the MSCI World while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.06%/yr vs 9.19%/yr for VXUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UETW.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UETW.DE показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.11%.
UETW.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам UETW.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 11.82% | 8.05% | 26.48% | 19.71% | -13.72% | 32.19% | 5.49% | 0.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.11% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 12.42% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and VXUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between UETW.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
UETW.DE
VXUS
Сравнение UETW.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UETW.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.75 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 10.95 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и VXUS
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -33.67% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -9.33% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.32% | -16.06% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -16.80% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.35% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.62% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.34% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и VXUS
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.80% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.79% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 14.69% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.94% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.94% | +0.61% |
Сравнение комиссий UETW.DE и VXUS
UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и VXUS
UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.62% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
UETW.DE and VXUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UETW.DE.
UETW.DE tracks MSCI World, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор