PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETW.DE с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETW.DE с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

UETW.DE и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETW.DE и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.29%8.06%26.50%5.99%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		8.37%36.45%40.70%15.33%
Разные валюты инструментов

UETW.DE торгуется в EUR, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 8.37%.

UETW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.31%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.37%
6 месяцев
0.97%
1 год
27.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DEUETW.DE с LCWD.L
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Сравнение комиссий UETW.DE и NATO.L

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.

NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UETW.DE vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETW.DENATO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.81

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.36

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETW.DE vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NATO.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETW.DENATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.33

-0.59

Корреляция

Корреляция между UETW.DE и NATO.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и NATO.L

Ни UETW.DE, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и NATO.L

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UETW.DENATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-21.84%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.79%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.56%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.45%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.61%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и NATO.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 4.32%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETW.DENATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.88%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

15.96%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

22.37%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

27.96%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

27.96%

-11.73%