PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETW.DE с IGSG.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETW.DE с IGSG.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS).

UETW.DE и IGSG.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. IGSG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и IGSG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETW.DE и IGSG.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		-1.02%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у IGSG.AS с доходностью -1.02%.

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

IGSG.AS

1 день
2.05%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.09%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DEUETW.DE с LCWD.L
Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с WPAD.ASIGSG.AS с SWRD.ASIGSG.AS с DFND.AS

Сравнение комиссий UETW.DE и IGSG.AS

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGSG.AS в 0.60%.

IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UETW.DE vs. IGSG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c IGSG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETW.DEIGSG.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.96

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

11.64

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETW.DE vs. IGSG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSG.AS равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и IGSG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETW.DEIGSG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.11

+0.63

Корреляция

Корреляция между UETW.DE и IGSG.AS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и IGSG.AS

Ни UETW.DE, ни IGSG.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и IGSG.AS

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки IGSG.AS в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и IGSG.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

UETW.DEIGSG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-44.01%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.50%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-19.27%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.67%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-11.89%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и IGSG.AS

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETW.DEIGSG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.62%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.97%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.50%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.29%

-0.06%