PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETW.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETW.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

UETW.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETW.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%26.50%8.52%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.78%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.78%.

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.07%
1 год
10.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с LCWD.L
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий UETW.DE и SPYL.DE

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UETW.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETW.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.38

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

8.06

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETW.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETW.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.17

-0.43

Корреляция

Корреляция между UETW.DE и SPYL.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и SPYL.DE

Ни UETW.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UETW.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-23.27%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.34%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.00%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.41%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и SPYL.DE

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETW.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.59%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.20%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.87%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.87%

+1.36%