PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG, while BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 13.05%/yr for BCFU.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UET5.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у BCFU.DE с доходностью 19.06%.

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
29.69%
3 года*
11.54%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%6.72%

Correlation

The correlation between UET5.DE and BCFU.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.12

The correlation between UET5.DE and BCFU.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.98

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.58

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.30

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

10.00

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BCFU.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-25.15%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.03%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-13.93%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-25.15%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.50%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-11.04%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и BCFU.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.47%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.82%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.28%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.95%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.33%

+4.36%

Сравнение комиссий UET5.DE и BCFU.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и BCFU.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and BCFU.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

UET5.DE is categorized as Europe Equities, while BCFU.DE is Commodities. UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор