PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEIIX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIIX с OPPAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

UEIIX (Invesco V.I. Equity and Income Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - UEIIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, UEIIX returned 9.59%/yr vs 13.03%/yr for OPPAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UEIIX charges 0.81%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности UEIIX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEIIX показывает доходность 6.57%, а OPPAX немного ниже – 6.45%. За последние 10 лет акции UEIIX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.03% соответственно.

UEIIX

1 день
0.47%
1 месяц
0.42%
С начала года
6.57%
6 месяцев
5.75%
1 год
14.96%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.32%
10 лет*
9.59%

OPPAX

1 день
0.38%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.54%
1 год
14.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.92%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIIX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEIIX
Invesco V.I. Equity and Income Fund		6.57%12.55%11.92%10.23%-7.72%18.37%9.74%19.96%-9.69%10.78%
OPPAX
Invesco Global Fund		6.45%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between UEIIX and OPPAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2003 г.

0.82

Over the past year, the correlation between UEIIX and OPPAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. Equity and Income Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с UEIIX:
UEIIX с FCSRXUEIIX с FSIRXUEIIX с FRGAXUEIIX с SCLAXUEIIX с ACSTXUEIIX с ACEIXUEIIX с CSTAX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO

Доходность на риск

UEIIX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIIX
Ранг доходности на риск UEIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEIIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIIXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.45

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.11

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

4.06

+7.66

UEIIX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEIIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEIIX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIIX и OPPAX

Максимальная просадка UEIIX за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEIIX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIIXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-60.39%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-16.26%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-21.69%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-41.90%

+25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-41.90%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.85%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-15.44%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.25%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UEIIX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) составляет 2.78%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что UEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIIXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.99%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

15.71%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

18.68%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

21.59%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

20.71%

-8.05%

Сравнение комиссий UEIIX и OPPAX

UEIIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIIX и OPPAX

Дивидендная доходность UEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности OPPAX в 23.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		23.29%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
UEIIX
Invesco V.I. Equity and Income Fund		6.96%7.42%5.66%7.20%18.01%2.61%6.42%9.95%7.58%3.22%4.64%13.33%

Часто задаваемые вопросы

UEIIX and OPPAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (8.99%) compared to UEIIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, UEIIX dropped -38.95% vs OPPAX's -60.39%.

UEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIIX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор