- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 29 апр. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UEIIX
Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции UEIIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UEIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) показал доход в 6.57% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UEIIX составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Invesco V.I. Equity and Income Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UEIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UEIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 1.67% | -3.70% | 4.89% | 0.42% | 0.73% | 6.57% | ||||||
| 2025 | 3.92% | -0.44% | -3.40% | -2.77% | 3.62% | 4.24% | 0.82% | 1.64% | 0.97% | 0.55% | 1.88% | 1.17% | 12.55% |
| 2024 | 0.12% | 2.81% | 3.92% | -3.26% | 1.77% | 0.06% | 3.71% | 1.12% | 1.11% | -0.13% | 4.98% | -4.47% | 11.92% |
| 2023 | 5.12% | -3.15% | -1.35% | 1.43% | -2.82% | 4.73% | 2.71% | -2.23% | -2.16% | -2.38% | 5.89% | 4.67% | 10.23% |
| 2022 | -0.68% | 0.05% | -0.34% | -5.75% | 1.72% | -7.43% | 5.32% | -1.58% | -6.73% | 7.87% | 4.08% | -3.26% | -7.72% |
| 2021 | -0.84% | 6.11% | 3.36% | 3.15% | 1.65% | -0.74% | 0.30% | 1.53% | -1.80% | 3.56% | -2.80% | 3.89% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco V.I. Equity and Income Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.64, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2003.
- This fund participated in 72.85% of S&P 500 Index downside but only 72.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 72.21%
- Участие в снижении
- 72.85%
Комиссия
Комиссия UEIIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UEIIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.18 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 9.54 | +2.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco V.I. Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $0.98 | $1.18 | $2.89 | $0.54 | $1.14 | $1.73 | $1.22 | $0.61 | $0.82 | $2.15 |
Дивидендный доход | 6.96% | 7.42% | 5.66% | 7.20% | 18.01% | 2.61% | 6.42% | 9.95% | 7.58% | 3.22% | 4.64% | 13.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $0.00 | $0.00 | $2.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco V.I. Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco V.I. Equity and Income Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.95%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -29.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.19%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 10mo 9d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.90%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 4mo | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| UEIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.95% | -56.78% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -9.10% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -18.90% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -25.43% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -33.92% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.36% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.71% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.07% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UEIIX
Добавьте Invesco V.I. Equity and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UEIIX