PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

29 апр. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия UEIIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. Equity and Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) показал доход в 0.69% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UEIIX составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UEIIX

С начала года

0.69%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-3.80%

1 год

7.01%

3 года

6.49%

5 лет

10.64%

10 лет

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.92%-0.44%-3.40%-2.77%3.62%0.69%
20240.12%2.81%3.92%-3.26%1.77%0.06%3.71%1.12%1.11%-0.12%4.98%-4.47%11.92%
20235.12%-3.15%-1.35%1.43%-2.82%4.73%2.71%-2.23%-2.16%-2.38%5.89%4.67%10.23%
2022-0.68%0.05%-0.34%-5.75%1.72%-7.43%5.32%-1.58%-6.73%7.87%4.08%-3.26%-7.72%
2021-0.84%6.11%3.36%3.15%1.65%-0.74%0.30%1.53%-1.80%3.56%-2.80%3.89%18.37%
2020-1.95%-5.97%-13.64%8.87%3.64%0.89%2.79%3.14%-2.09%-0.05%12.90%3.36%9.74%
20196.92%2.22%0.17%3.59%-5.06%5.10%1.32%-2.56%1.89%0.54%2.41%2.35%19.96%
20183.69%-3.46%-2.27%1.02%0.27%-0.32%2.94%0.21%0.00%-5.03%1.11%-7.71%-9.69%
20170.57%2.47%-0.77%0.39%-0.28%1.60%1.14%-0.81%2.74%0.22%1.90%1.17%10.78%
2016-5.08%-0.59%4.85%2.63%1.10%-0.84%3.28%1.82%0.49%-0.36%5.64%1.43%14.86%
2015-2.86%3.88%-0.89%1.33%1.10%-1.19%0.99%-4.82%-2.92%5.10%0.36%-2.30%-2.65%
2014-2.00%3.53%0.80%0.11%1.27%2.19%-1.02%2.78%-1.19%0.22%1.57%0.27%8.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UEIIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UEIIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEIIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEIIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEIIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. Equity and Income Fund (UEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco V.I. Equity and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco V.I. Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.98$1.18$2.89$0.54$1.14$1.73$1.22$0.61$0.82$2.15$1.26

Дивидендный доход

5.62%5.66%7.20%18.01%2.61%6.42%9.95%7.58%3.22%4.64%13.33%6.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$0.00$0.00$2.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$1.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$0.00$0.00$0.00$2.15
2014$1.26$0.00$0.00$0.00$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco V.I. Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 42.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco V.I. Equity and Income Fund составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.25%5 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.927
-29.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-17.3%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-17.19%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.2127 авг. 2012 г.319
-16.9%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.513
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...