PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с IUS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с IUS7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE).

UEFS.DE и IUS7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и IUS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и IUS7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-3.07%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		0.59%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции UEFS.DE превзошли акции IUS7.DE по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.12% соответственно.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

IUS7.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.87%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с TLT

Сравнение комиссий UEFS.DE и IUS7.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEIUS7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.33

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.49

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.45

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. IUS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа IUS7.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и IUS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEIUS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и IUS7.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и IUS7.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности IUS7.DE в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%0.00%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.89%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и IUS7.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и IUS7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEIUS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-27.13%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.47%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-15.90%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

-27.13%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.95%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.53%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.55%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и IUS7.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEIUS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.36%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.70%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

8.58%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

11.05%

-1.60%