PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с QYLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).

UEFS.DE и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и QYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-2.07%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		-0.11%-7.62%37.36%30.02%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью -0.11%.

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%

QYLE.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
6.69%
1 год
2.79%
3 года*
12.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DEUEFS.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQ

Сравнение комиссий UEFS.DE и QYLE.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.

QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEQYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.18

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.34

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.35

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

1.29

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа QYLE.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEQYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.03

-0.62

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и QYLE.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и QYLE.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		9.34%10.67%15.00%20.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и QYLE.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, примерно равная максимальной просадке QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и QYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-24.06%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.42%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-10.96%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.62%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.08%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и QYLE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 1.98%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.19%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

6.90%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

15.50%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.53%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

13.53%

-4.08%