PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).

UEFS.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%2.93%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		0.80%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEFS.DE показывает доходность 0.79%, а XUEM.DE немного выше – 0.80%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

XUEM.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.69%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с SEAB.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMIE.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и XUEM.DE

И UEFS.DE, и XUEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Доходность на риск

UEFS.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEXUEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.23

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XUEM.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и XUEM.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности XUEM.DE в 4.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.63%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и XUEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-26.83%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.75%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.85%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.16%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-10.48%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и XUEM.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) имеют волатильность 2.06% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.22%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.89%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

8.78%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

10.54%

-1.09%