PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE).

UEFS.DE и EMA5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. EMA5.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-0.34%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		0.75%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 0.75%.

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%

EMA5.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
-0.95%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с XUEM.DEUEFS.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с EMIG.DEEMA5.DE с FESD.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и EMA5.DE

И UEFS.DE, и EMA5.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

UEFS.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEEMA5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.13

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.13

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.10

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.22

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и EMA5.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности EMA5.DE в 4.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.66%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и EMA5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-10.01%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.02%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-10.01%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-4.67%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.53%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.00%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и EMA5.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеют волатильность 1.98% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.04%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

7.12%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

7.04%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

6.96%

+2.49%