График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
UEFS.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) показал доход в 0.23% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UEFS.DE составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UEFS.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.53% | 1.98% | -1.31% | 0.12% | 0.23% | ||||||||
| 2025 | 2.38% | 1.46% | -5.03% | -4.92% | 1.39% | -0.83% | 3.98% | -0.41% | 1.63% | 3.39% | 0.17% | -0.42% | 2.37% |
| 2024 | 1.31% | 1.18% | 2.48% | -0.82% | 0.25% | 1.58% | 0.97% | 0.02% | 1.25% | 0.91% | 4.50% | -0.48% | 13.84% |
| 2023 | 1.89% | -0.13% | -1.46% | -1.12% | 2.72% | 0.74% | 1.30% | -0.27% | -0.32% | -0.70% | 2.15% | 3.30% | 8.28% |
| 2022 | -1.79% | -6.89% | 0.12% | -1.22% | -2.12% | -5.33% | 6.41% | -0.45% | -4.01% | -0.97% | 4.63% | -3.37% | -14.67% |
| 2021 | 0.11% | -2.61% | 2.72% | -0.36% | -0.28% | 4.10% | -0.32% | 1.55% | -0.79% | 0.62% | -0.16% | 1.12% | 5.66% |
Метрики бенчмарка
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist: годовая альфа составляет 1.80%, бета — 0.21, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 10.02.2016.
- Этот ETF участвовал в 46.64% снижения S&P 500 Index, но только в 34.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 34.31%
- Участие в снижении
- 46.64%
Комиссия
Комиссия UEFS.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UEFS.DE имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UEFS.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 2.68 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UEFS.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.54 | €0.66 | €0.54 | €0.53 | €0.49 | €0.42 | €0.50 | €0.50 | €0.44 | €0.50 | €0.25 |
Дивидендный доход | 6.73% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.28 | €0.00 | €0.00 | €0.28 | ||||||||
| 2025 | €0.00 | €0.40 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.26 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.66 |
| 2024 | €0.00 | €0.26 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.28 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.54 |
| 2023 | €0.00 | €0.26 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.27 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.53 |
| 2022 | €0.00 | €0.24 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.25 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.49 |
| 2021 | €0.00 | €0.21 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.22 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist показал максимальную просадку в 24.26%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1196 торговых сессий.
Текущая просадка UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.26% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 1196 | 22 нояб. 2024 г. | 1216 |
| -13.7% | 3 мар. 2025 г. | 30 | 11 апр. 2025 г. | 216 | 19 февр. 2026 г. | 246 |
| -12.21% | 18 апр. 2017 г. | 210 | 15 февр. 2018 г. | 257 | 25 февр. 2019 г. | 467 |
| -4.64% | 26 окт. 2016 г. | 13 | 14 нояб. 2016 г. | 25 | 20 дек. 2016 г. | 38 |
| -3.36% | 3 мар. 2016 г. | 18 | 31 мар. 2016 г. | 13 | 20 апр. 2016 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...