PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEEH.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEEH.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

UEEH.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		2.07%-1.55%17.56%3.56%-4.40%23.98%0.94%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.22%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у IQSA.DE с доходностью 1.22%.

UEEH.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-1.79%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
-3.26%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-13.48%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.29%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с GERD.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с IS3Q.DEUEEH.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий UEEH.DE и IQSA.DE

И UEEH.DE, и IQSA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UEEH.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEEH.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.57

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.06

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.69

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

12.04

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEEH.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEEH.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между UEEH.DE и IQSA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и IQSA.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.46%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEEH.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-34.11%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-13.48%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-21.35%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-13.48%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.48%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.89%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEEH.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

23.28%

-20.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

24.02%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

28.25%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

17.84%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

18.99%

-8.67%