PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-8.21%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 18.77% против 22.46% соответственно.

UDPIX

1 день
4.95%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-2.75%
1 год
14.80%
3 года*
17.38%
5 лет*
10.89%
10 лет*
18.77%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UGPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с FSELXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий UDPIX и UJPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Доходность на риск

UDPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.07

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.63

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.83

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

12.62

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.07

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между UDPIX и UJPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.25%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и UJPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-89.83%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-27.11%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-43.92%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-56.99%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-21.53%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-50.23%

+32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

8.22%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 9.85%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

20.55%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

37.99%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

52.24%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

41.25%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

41.55%

-6.47%