PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с TEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-8.21%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 18.77% против 23.33% соответственно.

UDPIX

1 день
4.95%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-2.75%
1 год
14.80%
3 года*
17.38%
5 лет*
10.89%
10 лет*
18.77%

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UGPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий UDPIX и TEPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

UDPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.52

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.55

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

4.82

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.20

Корреляция

Корреляция между UDPIX и TEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TEPIX в 3.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.25%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и TEPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-89.14%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-24.64%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-84.97%

+44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-84.97%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-74.27%

+59.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-49.68%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

7.94%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 9.85%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.13%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

24.81%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

40.73%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

145.06%

-115.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

105.42%

-70.34%