Сравнение UDPIX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и DXNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund	-8.21%	19.96%	18.13%	23.94%	-19.89%	52.21%	15.74%	47.47%	-13.82%	53.18%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDPIX показывает доходность -8.21%, а DXNLX немного выше – -8.07%.

UDPIX

1 день: 4.95%

1 месяц: -10.65%

С начала года: -8.21%

6 месяцев: -2.75%

1 год: 14.80%

3 года*: 17.38%

5 лет*: 10.89%

10 лет*: 18.77%

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с UDPIX:

UDPIX с INPIX UDPIX с NASDX UDPIX с DIA UDPIX с BIPIX UDPIX с BLPIX UDPIX с PHPIX UDPIX с UGPIX

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Сравнение комиссий UDPIX и DXNLX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

UDPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

UDPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UDPIX	DXNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.93	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.53	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.21	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.63	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.79	5.71	-2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UDPIX	DXNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.93	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.45	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.73	-0.41

Корреляция

Корреляция между UDPIX и DXNLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и DXNLX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund	4.25%	3.90%	0.00%	0.95%	0.00%	13.43%	14.53%	1.96%	0.93%	0.02%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и DXNLX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UDPIX	DXNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.97%	-43.77%	-38.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.97%	-15.93%	-5.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.44%	-43.77%	+3.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-63.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.22%	-12.25%	-2.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.66%	-8.83%	-8.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.07%	4.55%	+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и DXNLX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UDPIX	DXNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.85%	8.28%	+1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.53%	16.13%	+2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.63%	28.24%	+5.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.91%	28.28%	+1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.08%	28.97%	+6.11%

Сравнение UDPIX с DXNLX

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и DXNLX

Сравнение доходности по годам UDPIX и DXNLX

Доходность по периодам

UDPIX

DXNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UDPIX и DXNLX

Доходность на риск

UDPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

UDPIX

DXNLX

Сравнение UDPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UDPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и DXNLX

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и DXNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и DXNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)