PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и TSLG


2026 (YTD)20252024
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%-9.26%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий UDOW и TSLG

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

UDOW vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.30

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

1.76

+0.15

UDOW vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLG равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.42

+0.92

Корреляция

Корреляция между UDOW и TSLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и TSLG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и TSLG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-82.86%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-50.92%

+20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-65.85%

+44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-58.06%

+43.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

23.98%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

22.51%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

59.61%

-31.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

110.65%

-60.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

118.91%

-74.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

118.91%

-67.24%