Сравнение UDOW с NEMG
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UDOW is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
UDOW
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 24.78%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDOW и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 17.55% | 4.92% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between UDOW and NEMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. NEMG — Ранг доходности на риск
UDOW
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UDOW c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и NEMG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -57.56% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -53.44% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -23.21% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 102.63% | -65.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.33% | 102.63% | -58.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.76% | 102.63% | -50.87% |
Сравнение комиссий UDOW и NEMG
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и NEMG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.15% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and NEMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор