PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, UDOW returned 53.13% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UDOW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и MVLL

2026 (YTD)2025
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%25.01%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between UDOW and MVLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов UDOW и MVLL

Секторы
UDOW
MVLL

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%
66.6%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
MVLL

-

Промышленность

UDOW
18.4%
MVLL

-

Технологии

UDOW
17.1%
MVLL
66.6%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
MVLL

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
MVLL

-

Энергетика

UDOW
2.4%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
MVLL

-

Недвижимость

UDOW

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

UDOW vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
9.23

-7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

25.11

-23.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

52.27

-45.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

9.23

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.33

-2.80

Просадки

Сравнение просадок UDOW и MVLL

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-59.02%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-48.93%

+20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-22.42%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

23.46%

-15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 8.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

60.78%

-51.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

96.08%

-68.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

133.11%

-96.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

139.63%

-95.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

139.63%

-87.87%

Сравнение комиссий UDOW и MVLL

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и MVLL

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and MVLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 53.13% for UDOW. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 53.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for MVLL.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор